Durchschnittliche True Range ATR. Average True Range ATR. Developed von J Welles Wilder, die durchschnittliche True Range ATR ist ein Indikator, der die Volatilität misst Wie bei den meisten seiner Indikatoren hat Wilder ATR mit Rohstoffen und täglichen Preisen im Kopf Commodities sind häufig volatiler als Bestände Sie waren oft Gegenstand von Lücken und Limit-Moves, die auftreten, wenn eine Ware öffnet oder runter ihre maximal zulässige Bewegung für die Sitzung Eine Volatilitätsformel, die nur auf dem High-Low-Bereich basiert, würde die Erfassung von Volatilität aus Lücke oder Grenze verschieben Wilder Erstellt Durchschnittliche True Range, um diese fehlende Volatilität zu erfassen Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass ATR nicht einen Hinweis auf Preis-Richtung, nur Volatility. Wilder Features ATR in seinem 1978 Buch, New Concepts in Technical Trading Systems Dieses Buch enthält auch die Parabolic SAR, RSI und das Richtungsbewegungskonzept ADX Trotz der Entwicklung vor dem Computeralter haben die Wilders Indikatoren den Test der Zeit gestanden und bleiben extrem Populär. Wilder begann mit einem Konzept namens True Range TR, die als die größte der folgenden definiert ist. Method 1 Current High weniger die aktuelle Low. Method 2 Current High weniger der vorherigen Close absolute Wert. Method 3 Current Low weniger der vorherigen Close absolut Value. Absolute-Werte werden verwendet, um positive Zahlen zu sichern. Wilder war daran interessiert, den Abstand zwischen zwei Punkten zu messen, nicht die Richtung Wenn die aktuelle Periode s hoch über der vorherigen Periode s hoch ist und der Tiefstand unterhalb der vorherigen Periode s niedrig ist , Dann wird die aktuelle Periode s High-Low-Bereich als die True Range verwendet werden Dies ist ein äußerer Tag, der Methode 1 verwenden würde, um die TR zu berechnen Dies ist ziemlich einfach Methoden 2 und 3 werden verwendet, wenn es eine Lücke oder ein Inneres gibt Tag Eine Lücke tritt auf, wenn die vorherige Schließung größer ist als die aktuelle hohe Signalisierung ein Potential Lücke nach unten oder Limit bewegen oder die vorherige Schließung ist niedriger als die aktuelle niedrige Signalisierung eine potenzielle Lücke oben oder Limit bewegen Das Bild unten zeigt Examp Les, wenn die Methoden 2 und 3 geeignet sind. Beispiel AA kleiner hoher niedriger Bereich gebildet nach einer Lücke oben Die TR entspricht dem absoluten Wert der Differenz zwischen dem aktuellen hohen und dem vorherigen Schließen. Beispiel BA kleinen hohen niedrigen Bereich gebildet nach einer Lücke nach unten Die TR entspricht dem Absolutwert der Differenz zwischen dem aktuellen Tief - und dem vorherigen Schließen. Beispiel C Obwohl der aktuelle Abschluss innerhalb des vorherigen hohen niedrigen Bereichs liegt, ist der aktuelle hohe niedrige Bereich ziemlich klein. In der Tat ist er kleiner als der absolute Wert der Differenz zwischen dem aktuellen hohen und dem vorherigen Schließen, die verwendet wird, um die TR. Typisch, die durchschnittliche True Range ATR basiert auf 14 Perioden basiert und kann auf einer intraday, täglich, wöchentlich oder monatlich berechnet werden Für dieses Beispiel , Wird die ATR auf täglichen Daten basieren Da es einen Anfang geben muss, ist der erste TR-Wert einfach der High Minus der Low, und die erste 14-Tage ATR ist der Durchschnitt der täglichen TR-Werte für die letzten 14 Tage Danach , Suchte Wilder Um die Daten zu verkleinern, indem du den vorherigen Zeitraum s ATR-Wert integrierst. Klicken Sie hier für eine Excel-Tabelle mit dem Beginn einer ATR-Berechnung für QQQ. Im Tabellenkalkulationsbeispiel ist der erste True Range-Wert 91 gleich dem High Minus der Low Yellow-Zellen Der 14-tägige ATR-Wert 56 wurde berechnet, indem man den Durchschnitt der ersten 14 True Range-Werte der blauen Zelle stellte. Folgende ATR-Werte wurden nach der obigen Formel geglättet. Die Tabellenkalkulationswerte entsprechen dem gelben Bereich auf der folgenden Tabelle. Beachten Sie, wie ATR als QQQ gestürzt wurde Mai mit vielen langen Leuchtern. Für diejenigen, die dies zu Hause versuchen, ein paar Einschränkungen gelten zuerst, ATR-Werte hängt davon ab, wo Sie beginnen Der erste True Range Wert ist einfach die aktuelle High minus der aktuellen Low und die erste ATR ist ein Durchschnitt der ersten 14 True Range-Werte Die echte ATR-Formel tritt erst am Tag 15 ein. Dennoch verbleiben die Reste dieser ersten beiden Berechnungen, um die ATR-Werte geringfügig zu beeinflussen. Die Tabellenwerte für eine kleine Teilmenge von Daten können Nicht genau mit dem, was auf dem Preisdiagramm gesehen wird. Die Dezimalrundung kann auch die ATR-Werte leicht beeinflussen. Absolute ATR. ATR basiert auf dem True Range, der absolute Preisänderungen verwendet. Als solches reflektiert ATR die Volatilität als absolutes Niveau. Mit anderen Worten, ATR Wird nicht als Prozentsatz der aktuellen Schließung angezeigt Dies bedeutet, dass niedrigere Aktien niedrigere ATR-Werte als hohe Preisvorräte haben. Zum Beispiel hat eine Sicherheit von 20-30 viel niedrigere ATR-Werte als eine 200-300 Sicherheit. Dadurch werden ATR-Werte Sind nicht vergleichbar Auch große Preisbewegungen für ein einziges Wertpapier, wie ein Rückgang von 70 bis 20, können langfristige ATR-Vergleiche unpraktisch machen. Abbildung 4 zeigt Google mit zweistelligen ATR-Werten und Grafik 5 zeigt Microsoft mit ATR-Werten unter 1 Trotz unterschiedlicher Werte, ihre ATR-Linien haben ähnliche Formen. ATR ist kein Richtungsindikator wie MACD oder RSI Stattdessen ist ATR ein einzigartiger Volatilitätsindikator, der den Grad des Interesses oder Desinteresses in einer Bewegung widerspiegelt. Starke Bewegungen, in eithe R-Richtung, sind oft von großen Bereichen begleitet, oder große True Ranges Dies gilt vor allem am Anfang eines Umzugs Uninspirierende Bewegungen können von relativ engen Bereichen begleitet werden. So kann ATR verwendet werden, um die Begeisterung hinter einem Zug oder Ausbruch zu bestätigen Bullish Umkehrung mit einem Anstieg der ATR würde starken Kaufdruck und verstärken die Umkehrung Eine bärische Unterstützung brechen mit einem Anstieg der ATR würde starken Verkauf Druck und verstärken die Unterstützung break. Listed als Durchschnitt True Range, ATR ist auf der Indikatoren Drop-Down Menü Das Parameter-Feld rechts neben der Anzeige enthält den Standardwert 14, für die Anzahl der Perioden, die verwendet werden, um die Daten zu glätten Um die Periodeneinstellung anzupassen, markieren Sie den Standardwert und geben eine neue Einstellung ein Wilder verwendet oft 8 Periode ATR SharpCharts auch Ermöglicht es dem Benutzer, den Indikator oben, unten oder hinter dem Preis zu positionieren. Ein gleitender Durchschnitt kann hinzugefügt werden, um Aufschwünge oder Abschwünge in ATR zu identifizieren. Klicken Sie auf erweiterte Optionen, um ein mo hinzuzufügen Ving Durchschnitt als Indikator Overlay Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel von ATR. Stocks Commodities Magazine Artikel. Developed by Wilder, ATR gibt Forex Trader ein Gefühl, was die historische Volatilität war, um für den Handel auf dem aktuellen Markt vorzubereiten. Forex Währungspaare Dass niedrigere ATR-Messwerte eine niedrigere Marktvolatilität nahelegen, während Währungspaare mit höheren ATR-Indikator-Messungen entsprechende Handelsanpassungen nach höherer Volatilität erfordern. Wilder benutzte den Moving-Durchschnitt, um die ATR-Indikator-Messwerte zu glätten, so dass ATR so aussieht, wie wir es kennen. Wie man ATR-Indikator liest. Während mehr volatile Märkte ATR bewegt sich, während weniger volatilen Markt ATR bewegt sich Wenn Preisscheine kurz sind, bedeutet, dass es wenig Boden von hoch zu niedrig während des Tages abgedeckt, dann Forex-Händler sehen ATR-Indikator bewegen sich niedriger Wenn die Preisscheine anfangen zu wachsen und größer zu werden, was einen größeren wahren Bereich darstellt, wird die ATR-Indikatorlinie steigen. Die Indikatoranzeige zeigt keinen Trend oder einen Trend On. How zum Handel mit durchschnittlichen True Range ATR. ATR Standard-Einstellungen - 14 Wilder verwendet Tagesdiagramme und 14-Tage-ATR zu erklären, das Konzept der durchschnittlichen Trading Range. Die ATR Durchschnitt True Range Indikator hilft, die durchschnittliche Größe des täglichen Handels zu bestimmen Range Mit anderen Worten, es sagt, wie flüchtig ist der Markt und wie viel bewegt sich von einem Punkt zum anderen während des Handelstages. ATR ist kein führender Indikator, bedeutet, dass es keine Signale über Marktrichtung oder Dauer sendet, aber es messen Einer der wichtigsten Marktparameter - Preisvolatilität Forex Traders verwenden durchschnittliche True Range Indikator, um die beste Position für ihren Handel zu bestimmen Stop Bestellungen - solche stoppt, dass mit Hilfe von ATR würde die tatsächliche Marktvolatilität entsprechen. Wenn der Markt ist volatil , Händler suchen nach breiteren Haltestellen, um zu vermeiden, aus dem Handel durch einige zufällige Marktlärm gestoppt Wenn die Volatilität niedrig ist, gibt es keinen Grund, breite Stopps Händler dann konzentrieren sich auf fester Stopps in Um einen besseren Schutz für ihre Handelspositionen und akkumulierten Gewinne zu haben. Lassen Sie ein Beispiel EUR USD und GBP JPY Paar Frage ist, dass Sie die gleiche Distanz setzen Stopp für beide Paare Wahrscheinlich nicht Es wäre nicht die beste Wahl, wenn Sie sich entscheiden, zu riskieren 2 des Kontos in beiden Fällen Warum EUR USD bewegt sich durchschnittlich 120 Pips pro Tag, während GBP JPY macht 250-300 Pips täglich Gleiche Distanz stoppt für beide Paare nur gewonnen t sinnvoll. How, um Stopps mit durchschnittlichen True Range ATR Indikator. Look Bei ATR-Werten und Set-Stopps von 2 bis 4 Mal ATR-Wert Schau mal auf den Screenshot unten Zum Beispiel, wenn wir Short Trade auf die letzte Kerze eingeben und wählen, um 2 ATR Stop zu verwenden, dann nehmen wir einen aktuellen ATR-Wert, Das ist 100, und multiplizieren Sie es mit 2.100 x 2 200 Pips Ein aktueller Stopp von 2 ATR. How, um durchschnittliche True Range ATR zu berechnen. Unter einer einfachen Range Berechnung war nicht effizient bei der Analyse Marktvolatilität Trends, so Wilder geglättet die True Range mit Ein gleitender Durchschnitt und wir haben einen Durchschnitt True Range. ATR ist der gleitende Durchschnitt des TR für die Zeitspanne 14 Tage standardmäßig. True Bereich ist der größte Wert der folgenden drei Gleichungen.1 TR HL 2 TR H Cl 3 TR Cl L. Wo TR - true Bereich H - heute s High L - heute s low Cl - gestern s close. Normal Tage werden nach der ersten Gleichung berechnet Tage, die mit einer Aufwärtslücke öffnen, wird mit Gleichung 2 berechnet, wo die Volatilität des Tages von der Höhe gemessen wird Bis zum vorherigen Schließen Tage, die mit einer Abwärtslücke geöffnet wurden, werden unter Verwendung von Gleichung 3 berechnet, indem sie die vorherige Schließung vom Tag s low. ATR-Methode zum Filtern von Einträgen und Vermeidung von Preis-whipsaws. ATR misst Volatilität, aber von selbst nie produziert Kauf oder Verkauf Signale Es ist ein helfender Indikator für ein gut abgestimmtes Handelssystem Zum Beispiel hat ein Trader ein Breakout-System, das sagt, wo man hineingehen darf Wäre es nett zu wissen, ob die Chancen zu profitieren sind wirklich hoch, während die Möglichkeit der Whipsaw ist wirklich niedrig Ja, Es wäre ve Ry nett in der Tat ATR-Indikator ist weit verbreitet in vielen Handelssystemen verwendet, um genau zu beurteilen, dass How. Let s ein Breakout-System, das einen Eintrag auslöst Kaufen Auftrag einmal Markt bricht über seinem Vortag hoch Lassen Sie uns sagen, dass diese hohe war bei 1 3000 für EURUSD ohne Alle Filter, die wir bei 1 3002 kaufen würden, aber wir riskieren, peitschen zu werden Ja, wir sind. Mit ATR-Filterhändlern folgen die nächsten Schritte - Messen Sie ATR für die vorherigen 14 Tage Default oder 21 Tage ein weiterer bevorzugter Wert - zum Beispiel haben wir gefunden Dass EURUSD 14 Tage ATR bei 110 Pips steht - wir wählen, um bei Ausbruch 20 ATR 110 x 20 22 Pips einzugeben - jetzt, anstatt in einen Ausbruch zu stürzen und zu peitschen, gehen wir bei 1 3000 22 Pips 1 3022 - wir Gib bei einem Breakout einige anfängliche Pips auf, aber wir haben eine zusätzliche Maßnahme getroffen, um zu vermeiden, dass wir in einem blink. ATR für Stützwiderstandsstufe kreuzen. Der gleiche Ansatz wie bei der oben genannten Methode mit Whipsaw Filtern gilt für Einträge nach einer Trendlinie oder einem Horizontale Stützwiderstand ist breac Hed Anstatt hier und jetzt einzutreten, ohne zu wissen, ob das Niveau halten oder aufgeben wird, verwenden Händler ATR-basierte Filter Wenn zum Beispiel Stützniveau bei 1 3000 verletzt wird, kann man bei 20 ATR unterhalb der Breakoutline. ATR für nachlaufende Stops verkaufen. Ein weiterer häufiger Ansatz zur Verwendung von ATR-Indikator ist ATR-basierte Schleppstopps, auch bekannt als Volatilität stoppt Hier können 30, 50 oder höher ATR-Wert verwendet werden. Verwenden Sie den gleichen Bereich von 110 Pips für EURUSD, wenn wir 50 ATR-Nachlaufstopp einstellen, Es wird hinter dem Preis in der Entfernung von 110 x 50 55 pips. ATR basierte Indikatoren für MT4.Due hohe Popularität der ATR Volatilität stoppt Studie, Händler schnell setzen die Theorie zu üben, indem sie maßgeschneiderte Forex Indikatoren für Metatrader 4 Forex Plattform. Wie ATR in einer Forex-Strategie verwenden. Forex Händler können ATR verwenden, um Marktvolatilität zu beurteilen. Trader sollten größere Stationen und Profit-Ziele verwenden, wie ATR erhöht. Lesen ATR kann durch die Verwendung der ATR in Pips indicator. ATR erleichtert werden Durchschnittlich T Rue Range ist ein leicht zu lesender technischer Indikator, der die Marktvolatilität liest. Wenn ein Forex Trader weiß, wie man ATR liest, können sie die aktuelle Volatilität nutzen, um die Platzierung von Stop und Limit Orders auf bestehende Positionen zu beurteilen. Heute werden wir uns einen Blick auf ATR und Wie man es auf unser trading. Learn Forex EURJPY Trend mit ATR anwenden. Erstellt mit FXCM s Marketscope 2 0 Charts. ATR gilt als Volatilitätsindikator, da er den Abstand zwischen einer Reihe von früheren Höhen und Tiefen misst, für eine bestimmte Anzahl oder Perioden wird ATR mit einer Dezimalzahl angezeigt, um die Anzahl der Pips zwischen der Periode anzuzeigen Höhen und Tiefen Dies ist wichtig für einen Händler, da die Volatilität steigt, so wird ein Charts ATR Wert Da die Volatilität sinkt und die Differenz zwischen den ausgewählten Perioden Höhen und Tiefen sinken, so kann ATR. Trader ATR nutzen, um ihre Position in Übereinstimmung zu verwalten Zur Volatilität Je größer der ATR-Messwert auf einem bestimmten Paar ist, desto breiter ist der Stopp, der verwendet werden soll. Das macht Sinn, da ein enger Halt auf einem besonders flüchtigen Währungspaar anfälliger ist, um ausgeführt zu werden. Auch ein breiter Stopp auf einem weniger flüchtigen Paar kann Macht haltbar unnötig groß Dies kann auch bei Grenzaufträgen gelten Wenn ATR ein höherer Wert ist, können Händler mehr Pips auf einen bestimmten Handel suchen Umgekehrt, wenn ATR anzeigt, dass die Volatilität niedrig ist, tr Aders können ihre Handelserwartungen mit kleineren Limitaufträgen belasten. Learn Forex ATR in Pips Indicator. Erstellt mit FXCM s Marketscope 2 0 Charts .--- Geschrieben von Walker England, Trading Instructor. To Receive Walkers Analyse direkt per E-Mail, bitte SIGN UP HERE. Interested in Lernen mehr über Forex Trading und Strategie Entwicklung Anmelden für eine Reihe von kostenlosen Advanced Trading Guides, um Ihnen zu helfen, sich auf eine Vielzahl von Handelsthemen zu beschleunigen. Registrieren Sie hier, um Ihre Forex Lernen jetzt fortzusetzen. DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die Einfluss auf die globalen Devisenmärkte.
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