8 5 Endpunkt Moving Average. Der Endpunkt Gleitende durchschnittliche EPMA stellt einen durchschnittlichen Preis durch die Anpassung einer kleinsten Quadrate gerade Linie siehe Lineare Regression durch die Vergangenheit N Tage Schlusskurse und nehmen den Endpunkt der Linie dh die Linie wie am letzten Tag als Durchschnitt. Diese Berechnung geht durch eine Reihe von anderen Namen, einschließlich der kleinsten Quadrate gleitenden Durchschnitt LSQMA, bewegte lineare Regression und Zeitreihe Prognose TSF Joe Sharp s modifizierten gleitenden Durchschnitt ist die gleiche Sache zu. Die Formel endet ein einfacher gewichteter Durchschnitt der Vergangenheit N Preise, mit Gewichten von 2 N-1 bis zu - N 2 Dies ist leicht aus den kleinsten Quadrate Formeln abgeleitet, aber nur auf die Gewichtungen die Verbindung zu den kleinsten Quadraten ist überhaupt nicht offensichtlich Wenn p1 ist heute s, p2 Gestern, etc. Die Gewichte verringern sich um 3 für jeden älteren Tag und gehen negativ für das älteste Drittel der N Tage Die folgende Grafik zeigt, dass für N 15. Die Negative bedeuten, dass der Durchschnitt übergewichtig ist auf die jüngsten Preise a Nd kann Preis-Aktion nach einem plötzlichen Sprung überschreiten Im Allgemeinen aber, weil die eingelegte Linie bewusst durch die Mitte der jüngsten Preise geht, ist die EPMA in der Mitte der jüngsten Preise oder eine Projektion von wo sie schien zu trending. It s interessant zu sein Um die EPMA mit einer einfachen SMA zu vergleichen, siehe Simple Moving Average Ein SMA wirkt effektiv eine horizontale Linie durch die Vergangenheit N Tage Preise ihre mittlere, während die EPMA zieht eine schräge Linie. Die Trägheitsindikator sehen Inertia nutzt die EPMA. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde. Chart ist freie Software, die Sie verteilen können und sie unter den Bedingungen der GNU General Public License veröffentlichen können, wie sie von der Free Software Foundation entweder Version 3 oder nach Ihrer Wahl veröffentlicht wird Jede spätere version. Mean Reversion Modern Day Moving Averages. Author GunjanDuaa 04. Oktober 2012.Moving Durchschnitte sind eine der am häufigsten verwendeten Indikatoren in technischen Analyse Studien Was begann mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt und Dann in Richtung exponentielle gleitenden Durchschnitt hat im Laufe der Zeit und Advent von Computer programmierten Software s haben Techniker zu experimentieren und kommen mit neuen Arten von Daten Berechnung. Mean Reversion deutet darauf hin, dass die Vermögenspreise letztlich in Richtung ihrer mittleren oder durchschnittlichen vor Trend umgekehrt Wiederaufnahme oder Trendumkehr, kann es sein, dass die Preise in den Durchschnitt zurückkehren oder für eine Weile konsolidieren werden, bis zu dem Zeitpunkt, wo es näher an den Durchschnitt kommt, ist dies ein Prozess, auf dem viele Handelssysteme basieren, wo Maßnahmen getroffen werden, wenn die Die jüngsten Aufführungen unterscheiden sich von ihren historischen Durchschnittswerten. MODERN BEWEGENDE AVERAGES. Einfache gleitende Durchschnitte werden immer noch von vielen, aber mit der Zeit und eine Anforderung, um den Preis unterschiedlich gemacht Weg für neue Gedanken und neue Mittelwerte In diesem Artikel werde ich erklären, neuere gleitende Durchschnitte, die haben Entwickelt sich mit der Zeit und Notwendigkeit. DOUBLE EXPONENTIAL DEMA UND TRIPLE TEMA. A gleitenden Durchschnitt ist eine glatte geschwungene Linie, die die visuelle con bietet Bestätigung des längerfristigen Trendes eines Durchschnitts, sie sind nacheilende Indikatoren, wo schnellere gleitende Durchschnitte sind abgehackt und längerfristige Mittelwerte sind glatter, um die Zeitverzögerung zu verringern, die diese modifizierten exponentiellen Mittelwerte gedacht haben Sie werden für die Bereitstellung von Signalen in Crossover oder Trend Bestimmung verwendet Früher als andere bewegliche Durchschnitte. DOING THE MATH. Double Exponential MA Formula. DEMA 2 EMA - EMA EMA. Triple Exponential MA Formula. TEMA 3 EMA - 3 EMA EMA EMA EMA EMA. EMA EMA 1 Schließen - EMA 1.N Die Glättungsperiode. Chart 1 hat gleitende durchschnittliche Crossover, es zeigt deutlich, dass TEMA signalisiert das früheste gefolgt von DEMA und dann Simple Moving Durchschnitt So ist die Verzögerung reduziert und wir können den Trend früher eingeben. ISPLACED MOVING AVERAGE DispMA. A DispMA ist ein gleitender Durchschnitt, der Kann durch ein bestimmtes Zeitintervall nach vorne oder nach hinten verstellt werden. Verschiebung des Moving Average Backward, um im langfristigen Trend zu bleiben, wird es einen nacheilenden Effekt schaffen, der den gleitenden Durchschnitt nach vorne verschiebt, um einen rechtzeitigen zu machen Beenden, wenn sich der Zählertrend entwickelt, wird es eine führende Wirkung schaffen. Das Ziel der DisMA ist es, plötzliche Whipsaws zu vermeiden, die in der Regel in den gereiften Trend oder nachrichtenbezogenen Ereignissen kommen, die Verschiebung wird weniger Anzahl falscher Signale verursachen. Die üblichen Verschiebungsstufen sind 3 Tage bis 5 Tage vorwärts oder zurück Es kann für die Suche nach Unterstützung und Widerständen oder als Crossover-Signal verwendet werden und auch sehr nützlich in zyklischen Studien. Chart 2 zeigt, dass die längeren gleitenden Durchschnitt platziert vor uns hält uns in den Trend, während die kürzere gleitenden Durchschnitt Die rückseitig platziert wird, hilft uns, einen rechtzeitigen Ausgang zu bekommen. WEIGHTED MOVING DURCHSCHNITT WMA. Let s einen Blick auf eine andere Art von gleitenden Durchschnitt Das Ziel von WMA ist, die Verzögerung wegzunehmen und den Empfindlichkeitsfaktor auf den Preis zu erhöhen Der gewichtete gleitende Durchschnitt ist Gewichteter Durchschnitt der letzten n Preise, bei denen die Gewichtung um 1 mit jedem vorherigen Preis sinkt. Berechnungen n Pn n - 1 Pn-1 n - 2 Pn-2 n - n - 1 Pn-n-1 nn - 1 n - n - 1.WMA reagiert schneller auf pri Ce ändert sich, weil es mehr Wert auf die jüngsten Preisbewegungen auf diese Weise zeigt es den Trend schneller als im Vergleich zu den einfachen gleitenden Durchschnitt. LEAST QUADRATEN BEWEGEN DURCHSCHNITT. Dieser gleitenden Durchschnitt manchmal auch als Endpunkt Moving Average heißt Es basiert auf lineare Regression Aber nimmt es einen Schritt vorwärts, indem man schätzt, dass das, was passiert wäre, wenn die Regressionslinie fortgesetzt würde, so dass es mehr auf Trends reagiert und die Trends früher als im Vergleich zu anderen gleitenden Durchschnitten aufzutragen. Vor allem als Crossover-Signal mit sich selbst oder mit anderen gleitenden Durchschnitt Oder kann mit dem Preis bewegt werden, der sich über oder unter ihm als Kauf oder Verkaufssignal bewegt. In Diagramm 3 zeichnen wir drei gleitende Durchschnitte in einem Diagramm das erste ist Least Square Moving durchschnittliches Grün auch als Endpunkt gleitender Durchschnitt Die Red Circles zeigen Der Preis steigt über dem Durchschnitt zeigt Veränderung in Trend oder Endpunkt der Trend nach oben und unten helfen, die Position zu verlassen oder nehmen Sie den gegenüberliegenden Handel. Die anderen zwei sind WMA dick violett und EMA gestrichelt Rot, Berechnung der beiden Durchschnittswerte ist fast gleich, aber in WMA mehr Gewicht wird auf den aktuellen Preis gegeben, so dass es zeigt, dass WMA ist näher an den Preis im Vergleich zu EMA. WILDERS MOVING AVERAGE. As der Name schlägt vor, dass dies von Welles erstellt wurde Wilder der große Techniker, dessen Werke Relative Strength Index RSI, Average Directional Index ADX Parabolic Sar und Durchschnitt True Range ATR Dies wird manchmal als die modifizierte gleitenden Durchschnitt das Ziel ist es, die Preisbewegungen zu identifizieren Preis Trends. Wilder EMA Preis heute K EMA gestern 1-k. Wo k 1 N, N Anzahl der Perioden. Die Formel ist ähnlich wie EMA, die 2 Parameter hat, eine Zeitreihe und eine Rückblickperiode und es gibt eine glatte Linie zurück Preis bleiben und schließen über dem Durchschnitt wird genannt Als Aufwärtstrend und unter ihm als Abwärtstrend. Chart 4 zeigt zwei Mittelwerte unter Wilders Berechnung Der längere gleitende Durchschnitt kann für Trendfindung verwendet werden und kürzer für den Handel für den Kauf auf Dip und Verkauf auf steigen Crossover prov Ides Trading-Signale, aber mit einer Lag. RISING EQUITY CRUVE. Alle jeder nutzt gleitende Durchschnitte in Trading-Preis-Trends, diese neuere gleitende Durchschnitte helfen Trader Erfassung Trend in einer besseren Weise und bauen ein feineres Handelssystem zu verstehen Markttrends besser nach einem steigenden Eigenkapital Kurve. Moving Averages Stuff. Motivated per E-Mail von Robert BI erhalten diese E-Mail fragen über die Hull Moving Average HMA und. Und du hast noch nie davon gehört, bevor Uh das richtig ist. In der Tat, als ich gegoogelt habe, entdeckte ich viele gleitende Durchschnitte, die ich noch nie gehört habe, wie z. B..Zero Lag Exponential Moving Average. Wilder Moving Average. Least Square Moving Average. Triangular Moving Durchschnitt. Adaptive Moving Average. Jurik Moving Average. Also ich dachte, wir reden über gleitende Durchschnitte und. Habtest du das vorher getan, wie hier und hier und hier und hier und ja ja, aber das war, bevor ich von all diesen anderen gleitenden Durchschnitten wusste. In Wirklichkeit waren die einzigen, mit denen ich spielte, diese, wo P 1 P 2 P N sind die letzten n Aktienkurse P n die jüngsten. Simple Moving Average SMA P 1 P 2 P n K wobei K n. Weighted Moving Average WMA P 1 2 P 2 3 P 3 n P n K wobei K 1 2 nnn 1 2.Exponential Moving Average EMA P n P n-1 2 P n-2 3 P n-3 K wobei K 1 2 1 1. Whoa Ich habe noch nie gesehen, dass EMA Formel, bevor ich immer thoguht es war ja, es ist normal Anders geschrieben, aber ich wollte zeigen, dass diese drei ähnliche Rezepte haben Sehen Sie die EMA Zeug hier und hier In der Tat sehen sie alle wie. Hinweis, dass, wenn alle Ps gleich sind, sagen, Po, dann ist der gleitende Durchschnitt gleich Po als Gut und das ist der Weg, den jeder sich selbst respektierende Durchschnitt verhalten sollte. Also, was ist am besten definieren besten. Hier sind ein paar gleitende Durchschnitte, versuchen, eine Reihe von Aktienkurse, die in einer sinusförmigen Weise variieren zu verfolgen. Aktienkurse, die einer Sinuskurve folgen Wo haben Sie einen Vorrat gefunden, wie dieser Achtung beachten Sie, dass die üblicherweise verwendeten gleitenden Durchschnitte SMA, WMA und EMA ihr Maximum später als die Sinuskurve erreichen. Aber was ist mit dem HMA Kerl Er sieht ziemlich gut aus Yeah, und das ist, was wir über Tatsächlich sprechen wollen. Und was ist das 6 in HMA 6 und ich sehe etwas namens MMA 36 und Patience. Hull Moving Average. Wir beginnen mit der Berechnung der 16-Tage gewichteten Moving Average WMA wie so 1 WMA 16 P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n K mit K 1 2 16 136 Obwohl es nett und smoooth ist, wird es eine Verzögerung größer als wir d mögen Also schauen wir uns die 8-Tage-WMA an. Ich mag es ja, es folgt den Preisvariationen ganz schön, aber es gibt mehr Während WMA 8 auf neuere Preise schaut, hat es immer noch eine Verzögerung, also sehen wir, wie viel die WMA sich geändert hat, wenn sie von 8-tägig bis 16-Tage gegangen ist Dieser Unterschied würde so aussehen In gewissem Sinne gibt dieser Unterschied einen Hinweis darauf, wie sich WMA ändert, also fügen wir diese Änderung zu unserem früheren WMA 8 hinzu, um 2 MMA 16 WMA 8 WMA 8 - WMA 16 2 WMA 8 - WMA 16. MMA zu geben Warum nennen es MMA ich stottern. Anyway, MMA 16 würde so aussehen. Ich nehme es Geduld da s mehr Jetzt stellen wir die magische Umwandlung vor und erhalten ta-DUM. Das ist Ja, wie ich es verstehe. Aber was ist das magische Ritual Nachdem ich eine Reihe von MMAs mit den 8-tägigen und 16-tägigen gewichteten gleitenden Durchschnitten erstellt habe, starren wir uns auf diese Sequenz von Zahlen an. Dann berechnen wir die WMA in den letzten 4 Tagen. Das gibt den Hull Moving Average Dass wir HMA genannt haben. Huh 16 Tage dann 8 Tage dann 4 Tage werfen Sie eine Münze, um zu sehen, wie viele Sie eine Anzahl von Tagen wählen, wie n 16 Dann schauen Sie auf WMA n und WMA n 2 und berechnen MMA 2 WMA N 2 - WMA n In unserem Beispiel, dass d 2 WMA 8 - WMA 16 Dann berechnen Sie WMA sqrt n mit nur die letzten sqrt n Zahlen aus der MMA-Serie In unserem Beispiel, dass d berechnen ein WMA 4, mit dem MMA Serie. Und für das lustige SINE-Diagramm Wie geht das? Also wo s die Kalkulationstafel Ich arbeite immer noch daran Es ist interessant zu sehen, wie die verschiedenen gleitenden Mittelwerte auf Spikes reagieren. Ist HMA wirklich ein gewichteter gleitender Durchschnitt Nun, lassen Sie uns sehen. Wir haben MMA 2 WMA 8 - WMA 16 2 P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n 36 - P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n 136 oder MMA 2 1 36 - 1 136 P 1 2 P 2 8 P 8 - 1 136 9 P 9 10 P 10 16 P 16. Aus sanitären Gründen schreiben wir das so wie MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 Beachten Sie, dass alle Gewichte zu 1 addieren, wp 2 1 36 - 1 136 K für K 1, 2 8 und wk - 1 136 K für K 9, 10 16. Danach das magische Quadratwurzel-Ritual, wo sq. 16 4 ist Wir erinnern daran, dass P 16 der jüngste Wert HMA der 4-Tage-WMA der obigen MMAs w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 2 w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15 3 w 1 P ist -1 w 2 P 0 w 16 P 14 4 w 1 P -2 w 2 P -1 w 16 P 13 10 bemerkend, dass 1 2 3 4 10. Huh P 0 P -1 Was der MMA 16 die letzten 16 Tage verwendet, Zurück zu dem Preis, den wir anrufen P 1 Wenn wir den 4-tägigen gewogenen Durchschnitt von ihnen thar MMAs berechnen, werden wir mit gestern s MMA und das geht zurück 1 Tag vor P 1 und am Tag davor, geht die MMA zurück zu 2 Tage vor P 1 und am Vortag. Okay, also rufst du sie an P 0 P -1 Du hast es bekommen So eine 16-tägige HMA tatsächlich verwendet Info, die mehr als 16 Tage zurückgeht, richtig Sie haben es. Aber es gibt negative Gewichte für sie alte Preise Ist das legal Der Beweis ist in der. Yeah, ja der Beweis ist im Pudding Also was macht die Kalkulationstabelle So weit es so aussieht, wie es aussieht Klicken Sie auf das Bild zum Download Sie können eine SINE-Serie oder eine RANDOM-Serie von Aktienpreisen wählen Für die letzteren, jedes Mal, wenn Sie auf eine Schaltfläche klicken Sie erhalten einen anderen Satz von Preisen Dann können Sie die Anzahl der Tage wählen, die wir n n haben. Zum Beispiel haben wir n 16 für unser Beispiel verwendet. Weiter, wenn Sie die SINE-Serie wählen, können Sie Spikes einführen und sie entlang der Grafik verschieben This. Hinweis, dass wir n 16 und n 36 im Bild der Kalkulationstabelle verwendet haben, Ursache n 2 und sqrt n sind beide Integer Wenn Sie etwas wie n 15 verwenden, verwendet die Kalkulationstabelle den INT eger Teil von n 2 und sqrt n, nämlich 7 und 3. Also, ist die Hull Moving Average die besten Bestimmen am besten. Was ist mit diesem Jurik Durchschnitt Ich weiß nichts davon Es ist proprietär und du musst bezahlen, um es aber zu verwenden, lass s mit gleitenden Durchschnitten spielen. Ein anderer Moving Average. Suppulieren, dass anstelle des gewichteten Moving Average, wo die Gewichte proportional zu 1, 2 sind , 3 wir verwenden das magische Hull-Ritual mit dem exponentiellen Moving Average Das ist, wir betrachten. MAg 2 EMA n 2 - EMA n. MAG Ja, das s M oving A verage g immick oder M oving A verage g eneralisiert oder M oving A verage g rand oder. Oder M oving A verage g ummy Pay Aufmerksamkeit Wir wählen unsere Lieblingszahl von Tagen, wie n 16, und berechnen MAg n,, k EMA nk - 1 EMA n Wir können mit spielen und k und sehen, was wir bekommen Zum Beispiel hier Sind ein paar MAgs, wo wir noch an 16 Tagen anhängen, aber die Werte von und k. MAg ändern 16 2 EMA 4 - EMA 16.MAg 16 1 5 EMA 5 - 0 5 EMA 16.Hinweis, dass wir, wenn wir k 3 wählen, nk bekommen 16 3 5 333 was wir in einfacher und einfacher 5 0 umwandeln. Warum ziehst du nicht mit Hulls Entscheidungen 2 und k 2 gute Idee Wir d bekommen this. MAg 16 2 EMA 8 - EMA 16. Sieht aus wie das Diagramm mit 1 5 und k 3 Es tut, tu es tat Du hast es noch einmal getan Möglicherweise Also, was ist mit dem quadratwurzelnden Ritual, das ich das als Übung für dich verlasse. Okay, beim Spielen mit dem MAG-Ding finde ich, dass Hull sk 2 ganz gut funktioniert So dass wir hier bleiben, aber wir bekommen oft einen ziemlich schönen Durchschnitt, wenn wir nur ein kleines Stück der Veränderung hinzufügen EMA n 2 - EMA n In der Tat, wir werden nur einen Bruchteil dieser Veränderung, die d geben MAg n, EMA N 2 EMA n 2 - EMA n Das heißt, wir wählen 0 5 oder vielleicht nur 0 25 oder was auch immer und verwenden. Zum Beispiel, wenn wir unsere Gaggle der sich bewegenden Mittelwerte vergleichen, wie sie eine STEP-Funktion verfolgen, erhalten wir diese, wo wir für MAg nur 1 2 der Änderung Yeah hinzufügen, aber was ist das Besten Wert der Beta Definieren Sie die beste Anmerkung, dass Beta 1 die Hull-Wahl ist, außer wir re verwenden EMAs anstelle von WMAs Und Sie lassen das Quadratwurzel-Ding Uh, ja ich vergaß das. Anmerkung Die Kalkulationstabelle ändert sich von Stunde zu Stunde Es sieht derzeit aus Dieses. Sehr, um mit zu spielen. Ich habe mir eine Kalkulationstabelle, die wie folgt aussieht auf das Bild zum Download. Sie wählen Sie eine Aktie und klicken Sie auf eine Schaltfläche und erhalten Sie ein Jahr s Wert der täglichen Preise Die Sie wählen entweder HMA oder MAg, ändern die Anzahl der Tage und, für MAg, der Parameter, und sehen, wann man KAUFEN ro SELL. Wenn auf der Grundlage von welchen Kriterien Wenn der gleitende Durchschnitt DOWN x von seinem Maximum über die letzten 2 Tage ist, kaufst du im Beispiel x 1 0 Wenn es von jedem Minimum in den letzten 2 Tagen geht, verkaufst du im Beispiel, Y 1 5 Sie können die Werte von x und y ändern. Ist es gut diese Kriterien, die ich sagte, dass es etwas zu spielen war. Es gibt diese andere Glättung Technik namens Hodrick-Prescott Filter Mit Hilfe von Ron McEwan, ist es jetzt in dieser Kalkulationstabelle enthalten. Ist es irgendwie gut, mit dir zu spielen Du wirst merken, dass es einen Parameter gibt, den du in Zelle M3 ändern kannst und KAUFEN und SENDEN Signale.
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